股价波动部分的光滑函数有部分可预测,这个好像无人感兴趣?
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新语丝读书论坛
送交者: 短江学者 于 2007-11-25, 13:18:34:
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Kalman filter (无内容)
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hc
(0 bytes)
2007-11-25, 14:28:31
(186395)
连续时间卡尔曼滤波也要用伊藤,一回事。想说本质问题
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短江学者
(66 bytes)
2007-11-25, 15:35:19
(186419)
是不是用小波理论(wavelet)? (无内容)
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HunHunSheng
(0 bytes)
2007-11-25, 13:21:03
(186386)
不是的。这个是用伊藤微分法则。我觉得不神秘可以说清
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短江学者
(70 bytes)
2007-11-25, 13:27:49
(186388)
错了应该是光滑函数展开时噪声的二阶项对时间的一阶项有确定性贡献。
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短江学者
(34 bytes)
2007-11-25, 15:24:08
(186415)
由于随机扩散过程与时间相关(布朗运动的假设)而引入此随机项的影响? (无内容)
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easylx
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2007-11-25, 19:49:40
(186452)
可以指点一下相关参考资料么?
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easylx
(39 bytes)
2007-11-25, 14:48:40
(186401)
how about this?don't know what you want exactly.
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短江学者
(88 bytes)
2007-11-25, 15:15:19
(186411)
sorry messed up
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短江学者
(187 bytes)
2007-11-25, 15:17:18
(186412)
thanks (无内容)
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easylx
(0 bytes)
2007-11-25, 19:49:52
(186453)
假如我们用股价的立方做交易,则懂不懂这个就不一样。可惜无人同意用立方:(( (无内容)
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短江学者
(0 bytes)
2007-11-25, 13:32:56
(186389)
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